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AI 期权分析方法学研究。 本"AI 知识仓库"的当前研究专题:用算法对美股头部公司的看跌期权链做评分、排序、可视化,探索 cash-secured sell put 策略的风险收益结构。非盈利研究 — 不撮合交易、不接受资金、不收集用户身份。

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Sell-Put Scout

好公司 · 折价买入 — Mega 7 期权链 expiry × strike 智能扫描

Contractsi

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Must Act ≥ 90i

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Strong ≥ 80i

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Shadow Openi

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Unrealized PnLi

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Universe heat · 标的热度

每只股票当日得分最高的 sell put 合约分数

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每个方块 = 一只股票。数字是该股今日最高合约分, 颜色越深越值得关注。点击方块可筛选,只看该标的的推荐合约。

推荐合约 · Top contracts

每行是一张可以"卖出"的看跌期权合约。按综合分排序,最有吸引力的在最上面。每张合约要"接货"约 100 股标的—— 所以 strike × 100 是你需要预留的现金。鼠标悬停列名看每个指标的解释。

Top contracts —

#	Gradei	Sym	Expiryi	DTEi	Strikei	Premi	Yieldi	FV disci	vs 52wi	IVi	IVRki	Δi	Scorei

IV library · 隐含波动率库

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每只标的当前的 ATM IV。 IV 越高 = 市场越恐慌 = 卖方权利金越贵。每天采集一次, ≥10 天后开始计算 IV Rank。

0%25%50%75%100%

Shadow positions · 影子组合

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模型每天自动把高分合约"纸面卖出"到这个组合, 每天盯市, 到期自动结算。用来验证"模型推荐到底有没有用"。

Realized

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Win rate

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Assigned

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Score distribution · 评分分布

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今日扫描的所有合约按综合分分桶(每 5 分一档)。多数合约会落在 40-60 分—— 这反映平静市场。当大量合约涌入 ≥80 区间(右侧绿色),通常意味着市场恐慌期 + 期权卖方机会窗口。

02550708090100

<60 skip 60-70 watch 70-90 act ≥90 must

Shadow Portfolio · 影子组合

每日扫描后,模型自动把高分合约"卖出"到此组合,纸面跟单 — 不实际下单

每天扫描完成后,模型会把得分 ≥70 的合约自动 "纸面卖出" 到本组合,每天盯市, 到期自动结算(OTM 全收或 ITM 接货)。本组合用于验证模型推荐合约的真实表现 — 公开追踪,接受质疑。

当前持仓

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合约	开仓日	到期	入场 premi	最新 marki	浮盈i	入场分i

已平仓 · 历史

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到期后自动平仓的合约。实际收益 = 收到的权利金(全收) 或权利金 − 接货损失(被行权)。这是验证"模型推荐高分合约真的能赚钱"的硬证据。

合约	开仓日	平仓日	入场分	入场 prem	实现盈亏i	结局

IV Library · 隐含波动率库

每日采集每只标的 30 天 ATM put 的 IV,自建市场恐慌温度计

每天本地扫描时,采样每只标的 30 天ATM 看跌期权的隐含波动率, 落 SQLite 库。积累 ≥10 天后开始计算 IV Rank, ≥252 天后达到机构级 1 年分位。用途:Layer 2 评分模型用 IV Rank 作为"市场恐慌定价"因子。

Calibration · 模型回测

入场分 vs 实现收益:验证"分数高 = 收益高"的因果性

如果模型评分有用,那入场时分数越高的合约,最终实现的年化收益率应该越高。这一页跟踪所有已平仓的影子合约,按入场分分桶统计,计算皮尔逊相关系数, 以及每个分数段的胜率、平均年化。

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